دانلود ترجمه مقاله تحلیل روند بازار سهام با استفاده از مدل های مخفی مارکوف

تغییرات قیمت در بازار سهام را نمی توان به کل تصادفی دانست. در اصل،  چیزی که باعث تحریک بازار مالی شده و الگویی که سری های زمانی مالی از آن تبعیت می کنند، مورد توجه اقتصاد دانان، ریاضی دانان و اخیراٌ نیز دانشمندان علوم کامپیوتر قرار گرفته است[17]. در این مقاله، ایده ای در مورد تحلیل گرایش رفتار بازار سرمایه، با استفاده از مدل مخفی مارکوف (HMM)  ارائه خواهد شد. زمانی که گرایشی از یک بازه ی زمانی خاص تبعیت کرد، این اطمینان داده می شود که در آینده نیز این تبعیت تکرار خواهد شد. یک  تفاوت یک روزه در ارزش سهام برای بازه ی زمانی خاص پیدا شده و مقادیر توزیع احتمال مقادیر یکپارچه ی آن نیز مشخص می-شود. سپس رفتار الگوی بازار سهام بر مبنای مقادیر احتمالی برای بازه ی زمانی خاصی تصمیم گیری می شود. هدف این بوده که دنباله  ی وضعیت مخفی مشخص را محاسبه کرده تا این گرایش را بتوان با استفاده از مقادیر توزیع وضعیت یکنواخت تحلیل کرد. شش دنباله ی وضعیت مخفی بهینه نیز ایجاد شده و مقایسه شده اند. تنها تفاوت یک روزه در ارزش نزدیک در زمانی که در نظر گرفته می شود، بهترین دنباله وضعیت بهینه را ارائه خواهد داد

واژگان کلیدی: مدل مخفی مارکوف، گرایش بازار سرمایه، ماتریس احتمال تبدیل، ماتریس احتمال انتشار، توزیع احتمال وضعیت یکنواخت